| Struktura organizacyjna: | Katedra Informatyki Teoretycznej |
| Stanowisko: | profesor |
| E-mail: | j.olbrys [at] pb.edu.pl |
| Telefon: | 85 746 91 04 |
| Pokój: | A109 (109) |
| Rozkład zajęć | |
| Publikacje | |
| Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów; 2015). Specjalności naukowe: wycena aktywów kapitałowych, finanse ilościowe, ekonometria finansowa. Temat rozprawy habilitacyjnej „Wycena aktywów kapitałowych na rynku z zakłóceniami w procesach transakcyjnych”.
Absolwentka Instytutu Matematyki Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (obecnie Uniwersytet w Białymstoku), kierunek matematyka. Ukończyła studia doktoranckie „Informatyka w zarządzaniu i finansach” w Instytucie Badań Systemowych PAN w Warszawie (1995 – 1999). Uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka (IBS PAN). Temat rozprawy doktorskiej „Metody optymalizacji portfela obligacji w warunkach zmiennych stóp procentowych”. Kierownik projektu badawczego własnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N113 173237 „Modele market-timing wspomagające ocenę efektywności zarządzania portfelami polskich funduszy inwestycyjnych” , realizowanego na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej w latach 2009 – 2011. Prodziekan ds. Nauki Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej w latach 2008 – 2012. Członkini krajowych i międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Matematycznego (od 2002 r.) oraz The Society for the Study of Emerging Markets (SSEM – od 2011 r.). Autorka kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu finansów na rynku kapitałowym. |
|